Erstellen eines Trading-Systems innerhalb des Trading-Systems Lab Trading System Lab erzeugt automatisch Trading-Systeme auf jedem Markt in wenigen Minuten mit einem sehr fortgeschrittenen Computerprogramm, bekannt als AIMGP (automatische Induktion von Maschinencode mit genetischer Programmierung). Erstellung eines Handelssystems im Trading System Lab erfolgt in 3 einfachen Schritten. Zunächst wird ein einfacher Präprozessor ausgeführt, der automatisch die notwendigen Daten aus dem Markt extrahiert und vorbehandelt, mit denen Sie arbeiten möchten. TSL akzeptiert CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, kostenlose Internetdaten, ASCII-, TXT-, CSV-, CompuTrac-, DowJones-, FutureSource-, TeleChart2000v3-, TechTools-, XML-, Binär - und Internet-Streaming-Daten. Zweitens wird der Trading System Generator (GP) für mehrere Minuten oder mehr laufen, um ein neues Handelssystem zu entwickeln. Sie können Ihre eigenen Daten, Muster, Indikatoren, Intermarket-Beziehungen oder fundamentale Daten innerhalb der TSL verwenden. Drittens ist das entwickelte Trading System formatiert, um neue Trading System Signale von TradeStation oder vielen anderen Handelsplattformen zu produzieren. TSL wird automatisch schreiben Sie eine einfache Sprache, Java, Assembler, C-Code, C-Code und WealthLab Script Language. Das Handelssystem kann dann manuell gehandelt, über einen Broker gehandelt oder automatisch gehandelt werden. Sie können das Handelssystem selbst erstellen, oder wir können es für Sie tun. Dann können Sie oder Ihr Broker das System entweder manuell oder automatisch handeln. Trading System Labs Genetic Programm enthält mehrere Features, die die Möglichkeit der Kurvenanpassung zu reduzieren, oder die Herstellung eines Trading-System, das nicht weiter in die Zukunft durchzuführen. Erstens, die entwickelten Trading-Systeme haben ihre Größe auf die niedrigstmögliche Größe durch so genannte Parsimony Pressure, Zeichnung aus dem Konzept der minimalen Beschreibung Länge geschnitten. Somit ist das resultierende Handelssystem so einfach wie möglich und es wird allgemein angenommen, dass je einfacher das Handelssystem ist, desto besser wird es in die Zukunft durchführen. Zweitens wird die Zufälligkeit in den evolutionären Prozess eingeführt, wodurch die Möglichkeit reduziert wird, Lösungen zu finden, die lokal, aber nicht global optimal sind. Zufälligkeit wird nicht nur über die Kombinationen des in den entwickelten Handelssystemen verwendeten genetischen Materials, sondern auch über Parsimony Pressure, Mutation, Crossover und andere übergeordnete GP-Parameter eingeführt. Out of Sample-Tests werden durchgeführt, während das Training mit statistischen Informationen durchgeführt wird, die sowohl im Test - als auch im Out-of-Sample-Handelssystemtest angezeigt werden. Ausführungsprotokolle werden dem Benutzer für Trainings-, Validierungs - und Out of Sample-Daten präsentiert. Gut verhalten Aus der Sample Performance kann ein Hinweis sein, dass das Trading System mit robusten Eigenschaften entwickelt. Eine wesentliche Verschlechterung der automatischen Probenentnahme im Vergleich zu den Stichprobenprüfung kann bedeuten, dass die Schaffung eines robusten Handelssystems im Zweifel ist oder dass das Terminal oder das Eingabeset möglicherweise geändert werden muss. Schließlich wird das Terminal-Set sorgfältig ausgewählt, um die Auswahl des anfänglichen genetischen Materials nicht auf eine bestimmte Markt-Bias oder - Stimmung zu beschränken. TSL startet nicht mit einem vordefinierten Handelssystem. In der Tat wird nur das Eingabeset und eine Auswahl von Markteintrittsmodus oder - modi für die automatische Eintrittssuche und - zuordnung anfänglich hergestellt. Ein Muster - oder Indikatorverhalten, das als bullische Situation betrachtet werden kann, kann innerhalb des GP verwendet, verworfen oder invertiert werden. Keinem Muster oder Indikator ist eine bestimmte Marktbewegungsvorspannung vorab zugewiesen. Dies ist eine radikale Abkehr von der manuell generierten Trading-System-Entwicklung. Ein Handelssystem ist ein logischer Satz von Anweisungen, die dem Händler sagen, wann man einen bestimmten Markt kaufen oder verkaufen kann. Diese Anweisungen erfordern selten einen Eingriff eines Händlers. Handelssysteme können manuell gehandelt werden, indem man Handelsanweisungen auf einem Computerbildschirm beobachtet oder gehandelt werden kann, indem dem Computer erlaubt wird, Trades automatisch in den Markt einzutragen. Beide Methoden sind heute weit verbreitet. Es gibt mehr professionelle Geldmanager, die sich als systematische oder mechanische Händler als diejenigen, die sich als discretionary, und die Leistung der Systematische Geld-Manager ist in der Regel überlegen, dass der diskretionäre Geld-Manager. Studien haben gezeigt, dass Handelskonten in der Regel häufiger Geld verlieren, wenn der Kunde nicht mit einem Handelssystem. Der deutliche Anstieg der Handelssysteme in den letzten zehn Jahren zeigt sich vor allem in den Rohstoff-Brokerfirmen, doch Aktien - und Anleihenmarkt-Brokerhäuser werden zunehmend von den Vorteilen durch den Einsatz von Trading Systems erkannt und einige haben damit begonnen, Trading Systems anzubieten Einzelhandelskunden. Die meisten Investmentfonds-Manager sind bereits mit anspruchsvollen Computer-Algorithmen, um ihre Entscheidungen zu treffen, was heiße Lager zu holen oder was Sektor Rotation ist für. Computer und Algorithmen haben sich zu Mainstream-Investitionen entwickelt, und wir erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, da jüngere, computergesteuerte Investoren weiterhin erlauben, dass Teile ihres Geldes von Trading Systems verwaltet werden, um das Risiko zu senken und die Rendite zu erhöhen. Die riesigen Verluste, die von Investoren, die an Aktien und Investmentfonds beteiligt waren, teilnahmen, während der Aktienmarkt in den vergangenen Jahren geschmolzen war, fördern diese Entwicklung in Richtung eines disziplinierten und logischeren Ansatzes für Aktieninvestitionen. Der durchschnittliche Investor erkennt, dass er oder sie derzeit ermöglicht viele Aspekte ihres Lebens und das Leben ihrer Lieben zu halten oder kontrolliert werden von Computern wie die Autos und Flugzeuge, die wir für den Transport, die medizinische Diagnosegeräte verwenden wir für die Gesundheitsversorgung, Die Heizungs - und Kühlregler, die wir für die Temperaturregelung verwenden, die Netze, die wir für internetbasierte Informationen nutzen, auch die Spiele, die wir für die Unterhaltung spielen. Warum dann einige Einzelhandels-Investoren glauben, dass sie aus der Hüfte in ihren Entscheidungen, was Aktien oder Investmentfonds zu kaufen oder zu verkaufen und zu erwarten, um Geld zu verdienen Schließlich ist der durchschnittliche Investor hat sich vorsichtig von der Beratung und Informationen durch skrupellose Broker weitergegeben , Buchhalter, Corporate Principals und Finanzberater. In den vergangenen 20 Jahren haben Mathematiker und Softwareentwickler Indikatoren und Muster auf Lager - und Rohstoffmärkten durchsucht, die nach Informationen suchen, die auf die Richtung des Marktes hinweisen. Diese Informationen können verwendet werden, um die Leistung von Handelssystemen zu verbessern. Im Allgemeinen wird dieser Entdeckungsprozess durch eine Kombination aus Versuch und Irrtum und anspruchsvolleren Data Mining erreicht. Typischerweise dauert der Entwickler Wochen oder Monate der Anzahl Knirschen, um ein potentielles Handelssystem zu erzeugen. Viele Male dieses Trading System wird nicht gut funktionieren, wenn tatsächlich in der Zukunft aufgrund der sogenannten Kurvenanpassung verwendet. Im Laufe der Jahre gab es viele Trading Systems (und Trading-System-Entwicklungsunternehmen), die gekommen und gegangen, wie ihre Systeme im Live-Handel gescheitert sind. Die Entwicklung von Trading-Systemen, die weiterhin in die Zukunft führen, ist schwierig, aber nicht unmöglich zu bewerkstelligen, obwohl kein ethischer Entwickler oder Geldmanager eine unbedingte Garantie dafür geben wird, dass jedes Trading System oder auch irgendwelche Aktien, Anleihen oder Investmentfonds fortbestehen werden Um Gewinne in die Zukunft für immer zu produzieren. Was hat Wochen oder Monate für die Trading-System-Entwickler zu produzieren in der Vergangenheit kann nun in wenigen Minuten durch den Einsatz von Trading System Lab produziert werden. Trading System Lab ist eine Plattform für die automatische Generierung von Handelssystemen und Handelsindikatoren. TSL nutzt eine Hochgeschwindigkeits-Genetic Programming Engine und wird Trading-Systeme mit einer Geschwindigkeit von über 16 Millionen System-Bars pro Sekunde basierend auf 56 Eingaben produzieren. Man beachte, daß nur wenige Eingaben tatsächlich verwendet werden oder notwendig sind, was zu allgemein einfach entwickelten Strategiestrukturen führt. Mit etwa 40.000 bis 200.000 Systemen, die für eine Konvergenz benötigt werden, kann die Zeit bis zur Konvergenz für jeden Datensatz angenähert werden. Beachten Sie, dass wir nicht einfach eine brutale Kraftoptimierung bestehender Indikatoren durchführen, die nach optimalen Parametern suchen, aus denen in einem bereits strukturierten Trading System zu verwenden ist. Der Handelssystem-Generator beginnt an einem Nullpunkt-Ursprung, der keine Annahmen über die Bewegung des Marktes in der Zukunft macht, und entwickelt dann Handelssysteme zu einer sehr hohen Rate, die auf dem Markt vorhandene Informationen kombiniert und neue Filter, Funktionen, Bedingungen und Beziehungen formuliert Schreitet zu einem gentechnisch veränderten Handelssystem voran. Das Ergebnis ist, dass ein exzellentes Handelssystem in wenigen Minuten auf 20-30 Jahren täglicher Marktdaten auf nahezu jedem Markt erzeugt werden kann. In den letzten Jahren gab es mehrere Ansätze für Trading System Optimierung, die den weniger leistungsfähigen genetischen Algorithmus beschäftigen. Genetische Programme (GPs) sind überlegene genetische Algorithmen (GAs) aus mehreren Gründen. Zuerst konvergieren GPs auf einer Lösung mit einer exponentiellen Rate (sehr schnell und schneller), während genetische Algorithmen mit einer linearen Rate (viel langsamer und nicht immer schneller) konvergieren. Zweitens generieren die Hausärzte tatsächlich den Handelssystem-Maschinencode, der das genetische Material (Indikatoren, Muster, Zwischenmarktdaten) auf einzigartige Weise kombiniert. Diese einzigartigen Kombinationen sind möglicherweise nicht intuitiv offensichtlich und erfordern keine anfänglichen Definitionen durch den Systementwickler. Die einzigartigen mathematischen Beziehungen können neue Indikatoren oder Varianten der technischen Analyse werden, die noch nicht entwickelt oder entdeckt wurden. GAs, auf der anderen Seite, einfach für optimale Lösungen suchen, wie sie über die Parameter-Bereich sie nicht entdecken neue mathematische Beziehungen und nicht schreiben ihre eigenen Handelssystem-Code. GPs erstellen Trading-System-Code von verschiedenen Längen, mit variabler Länge Genome, wird die Länge des Handelssystems durch die so genannte nicht-homologe Crossover ändern und wird vollständig verwerfen ein Indikator oder Muster, das nicht zur Effizienz des Handelssystems beitragen. GAs verwenden nur Befehlsblöcke mit fester Grße, wobei nur homologe Crossover verwendet werden und keine variable Länge des Handelssystemcodes erzeugt werden, noch werden sie einen ineffizienten Indikator oder ein Muster so leicht wie ein GP verwerfen. Schließlich sind genetische Programme ein neuer Fortschritt auf dem Gebiet des maschinellen Lernens, während genetische Algorithmen vor 30 Jahren entdeckt wurden. Genetische Programme umfassen alle Hauptfunktionen der Genetischen Algorithmen Crossover, Reproduktion, Mutation und Fitness, aber GPs umfassen viel schnellere und robuste Funktionen, so dass GPs die beste Wahl für die Herstellung von Trading Systems. Der GP in TSLs Trading System Generator ist der schnellste GP derzeit verfügbar und ist nicht in einer anderen Finanzmarkt-Software in der Welt. Die genetische Programmierung Algorithmus, Trading Simulator und Fitness-Motoren innerhalb TSL verwendet über 8 Jahre zu produzieren. Trading System Lab ist das Ergebnis von Jahren harter Arbeit von einem Team von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Programmierern und Händlern, und wir glauben, stellt die modernste Technologie zur Verfügung heute für den Handel der Märkte. Zorro Features Seit den 1990er Jahren können private Händler das Internet nutzen Zugang zu den Finanzmärkten. Mehrere Handelsplattformen - die beliebteste ist MetaTrader48482 (MT4) - bieten automatisierte Handelsfunktionen. Aber sie sind vor allem für den manuellen Handel konzipiert und unterstützen keine Forschung, Entwicklung und ernsthafte Prüfung algorithmischer Strategien (siehe Handelsplattform-Vergleich). Folglich sind private Händler in der Regel nicht mit automatisierten Handel gelungen. Und diejenigen, die normalerweise nicht verwenden Handelsplattformen, aber meist selbst geschriebene Software. Zorro ist die erste freie Plattform für Forschung, Erforschung, Entwicklung, Test und Ausführung algorithmischer Strategien für den Handel von Aktien, Forex, Indizes, ETFs und anderen Finanzinstrumenten auf einem ernsthaften Niveau. Es kann entweder als eigenständiges System mit direkter Broker-Verbindung oder als Anhang zu einer Handelsplattform (wie MetaTrader4) ausgeführt werden, die zum Abrufen von Preisangeboten und zum Senden von Befehlen an den Broker verwendet wird. Die Konvertierung einer Handelsidee in ein automatisiertes Handelssystem, Testen und Trading ist mit Zorro viel einfacher und schneller als mit herkömmlichen Plattformen. Heres ein kleiner Video-Kurs über die Entwicklung eines einfachen täglichen Handelssystem: lite-C, einfache Skriptsprache mit C-Syntax. Extrem einfach: Strategien erfordern nur wenige Zeilen Skript. True Machine Code Compiler für schnelle Backtests: 8 x schneller als MQL4, 100 x schneller als Python, 400 x schneller als R. String, Datei und Vektormatrix-Funktionsbibliothek. Ereignisgetrieben: Sofortige Reaktion auf Preis-Ticks. Keine Grenzen: Voller Zugriff auf die Windows-API und externe DLLs. R-Brücke: Fügen Sie R-Funktionen im Handel, Training und Backtest ein. Sytax Hervorhebung Script-Editor mit Befehls-Hilfe-Fenster. Script-Code kann leicht von oder auf andere Plattformen umgewandelt werden. Einzelschrittmodus zum Debuggen von Handelsstrategien. Lite-C Strategie Programmierung Kurs enthalten. Indikatoren Herkömmlich: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, AvgPrice, Bollinger Bänder, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Coral, Chaikin Volatilität Gravity MA, Donchian Kanal, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal HighLow, Haiken Ashi, HighestHigh, Rumpf MA, Ichimoku, IBS, Keltner Kanal, Lineare Regression, LowestLow, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, MidPrice, - DTM, TEM, Trim, Trix, TrueRange, TSF, TSI, TypPrice, Ultimate, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC, SMA, SMOM, StdDev, Oszillator, Varianz, Volatilität, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Fortgeschritten: Arnaud Legoux Moving Average, Automatische Verstärkungsregelung, Bandpassfilter, Währungsstärke, Beta-Wert, Butterworth-Filter, Decycle, Dominante Periode, Dominante Phase, Ehlers Universal-Oszillator, Fisher-Transformation, Fisher Inverse, Fraktaldimension, Gaußfilter, Hilbert-Transformation, Hurst-Exponent, Kaufman Adaptiver MA, Laguerre-Filter, Tiefpassfilter, Medianfilter, MESA-Adaptiver Bewegungsdurchschnitt, Marktmessindex, Moment 1..4, Normalisierungsfilter, Mustererkennung, Pearsons-Korrelation, Polyfit, Polynom, Relative Vigor-Index , Roofing Filter, Shannon Verstärkung, Spearman Korrelation, Spektralanalyse. Vordefinierte Muster: 2 Krähen, 3 Schwarze Krähen, 3 Innen, 3 Liniensträhne, 3 Äußeres, 3 Sterne im Süden, 3 Weiße Soldaten, Verlassenes Baby, Advance Block, Gürtelschnalle, Breakaway, Closing Marubozu, Dschungeldecke, Doji, Doji - Stern, Dragonfly Doji, Engulfing, Abend Doji - Stern, Abendstern, UpDown Gap, Grabstein Doji, Hammer, Hängematte, Harami, Harami Kreuz, Hochwelle, Hikkake, Hikkake Geändert, Crows, In Neck, Inverted Hammer, Treten nach Länge, Ladder Bottom, Langbeinige Doji, Lange Linie, Marubozu, Passende Niedrige, Matte, Morgen Doji Star, Morgenstern, Auf Hals, Piercing, Rikscha-Mann, RiseFall 3 Methoden , Trennlinien, Sternschnuppe, Kurze Linie, Spinnende Oberseite, Standbild, Stab Sandwich, Takuri, Tasuki-Gap, Schieben, Tri-Star, Unique 3 Rivers, Upside Gap, UpDown Gap 3-Methode. Beliebige benutzerdefinierte Balken: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Quellcode der meisten Indikatoren enthalten. Einfache Schnittstelle, um eigene Indikatoren hinzuzufügen. Data Mining amp Machine Learning Kurvenmustererkennung mit Freacutechet-Algorithmus. Kurvenanalyse mit Filterbank und Hilberttransformation. Korrelation und Autokorrelation Analyse. Fuzzy-Logik für Peak Valley, Crossover und Pattern-Erkennung. Algorithmengenerator mit multivarater logistischer Regression (Perceptron). Algorithmusgenerator mit beschnittenem Entscheidungsbaum. Algorithmengenerator für Preisaktionen mit Mustern von bis zu 20 Variablen. Generierte Handelsalgorithmen können in C-Code auf andere Plattformen exportiert werden. Maschinelles Lernsystem, das beliebige R-Trainings - und Vorhersagefunktionen verwendet. Download-Funktion für historische Kurse aus verschiedenen Quellen. Analyse und Optimierung Multi-Asset, Multi-Zeitrahmen, Multi-Algorithmus Portfolio-Analyse. Hohe Testgeschwindigkeit: bis zu 100 x schneller als MetaTrader48482. Single-run und schrittweise Backtests. Precise Broker Simulation unter Berücksichtigung von Gebühren, Marge, Verbreitung, Swap, Rutschen. Out-of-Sample-Test mit mehreren Daten-Split-Methoden. Verankerte und rollierende Walk Forward Analyse (WFA). Verwendet mehrere CPU-Kerne für das Parametertraining und das maschinelle Lernen. Bootstrap Monte Carlo Analyse mit randomisierten Preis-und Equity-Kurven. Berechnung der Sharpe Ratio, AR, CAGR, R2. Benutzerdefiniertes Optimierungsziel. Separate Parameteroptimierung für Portfolio-Komponenten. Robustheitskonsistenzanalyse durch Oversampling. Einstellbare Zeitverschiebungen für futterunabhängige Preisdaten. Detrending auf Preis, Signal, oder Handel Ebene. Sinus-, Rechteck - und Rauschgeneratoren für Algorithmetests. Optimale Kapitalallokationsfaktorberechnung mit MVO - und OptimalF-Algorithmen. Saisonanalyse mit Tages-, Wochen-, Monats - oder Jahresprofilen. Tick-Modus für Präzision, Bar-Modus für Geschwindigkeit. Automatische Preisentwicklung herunterladen und aktualisieren. CSV-Daten, Bilanzkurve und Handelsliste importexport zur Leistungsanalyse. Währungs - und tickbasierte Kursdaten für die wichtigsten Währungen und Indizes enthalten. Detailliertes Leistungsblatt mit Portfolioanalyse. Bar-, Linien-, Punkt - oder Bandkarte für Indikatoren oder benutzerdefinierte Funktionen. Statistiktabellen für Preis-, Gewinn-, Saison - und Parameterprofile. Profit - und MAE-Verteilungsdiagrammen. Zeilen - und Symbolzeichnungsfunktionen. Detaillierte Handelsstatistik exportiert in Tabellenkalkulationsprogramme. Benutzerdefinierte Datenexport in. csv-Datendateien. Simulation amp Trading Engine Mehrere Asset-Typen (Aktien, Forex, Futures, CFDs, ETFs, binäre Optionen) Tausende von Brokern (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Direkt oder über MT4-Brücke. Identische Software für Test und Handel garantiert reproduzierbare Ergebnisse. Individuell angepasste Strategiesteuerungsfelder mit benutzerdefinierten Schaltflächen und Eingabefeldern. Native Portfolio-Unterstützung mit mehreren Assets, Algorithmen und Zeitrahmen. Symbolzuordnung und brokerabhängige Parameter. Zeitrahmen von 100 Millisekunden bis 1 Monat. Tick-präzise Handelseintragsabwicklung mit benutzerdefinierten Ausführungsalgorithmen. Einstiegsgrenze, Stopverlust, Gewinnziel, Gewinnsperre, Nachlauf, Zeitüberschreitung. Virtuelles Hedging: Gleichzeitige lange und kurze virtuelle Positionen. Vollständige NFA - und FIFO-Konformität für US-Konten. Geldverwaltung mit OptimalF Positionskalibrierung. Echtzeit-Handels-Simulation (Phantom-Trades) für den Equity-Kurvenhandel. Echtzeit-Parametrierung mit anpassbaren Schiebereglern. Echtzeitparameter-Optimierung ohne Unterbrechung des Handelsprozesses. Einzugszeit in Millisekunden einstellbar. Open API-Schnittstelle für die einfache Implementierung jeder Broker-API (Source-Code enthalten). Open API-Schnittstelle für den Anschluss an externe Signaldienste. Fernsteuerung von externen Programmen durch das Senden von Tastendrücken und Tastenklicks. Befehlszeilenparameter zum Starten von Zorro aus externen Programmen. Keine High-End-Hardware erforderlich läuft auf jedem alten PC oder billiges Notebook. Automatische Wiederanmeldung und nahtloser Neustart bei Internet - oder PC-Ausfällen. Mindestanforderungen: Win XP, Vista, Win 7, 8 oder 10, 1 GB RAM, Internetzugang. Läuft auf Cloud-Servern (VPS) mit Windows Server 2003..2012. Maßgeschneiderte Versionen Offenes Konzept: Alle Dateiformate und Schnittstellenstrukturen werden dokumentiert. Neue Funktionen können einfach über Benutzer-Plugins hinzugefügt werden. Kundenspezifische Handelskontrollfelder. Maßgeschneiderte Zorro-Ausführungen auf Anfrage erhältlich. Zorro Source Code Lizenzen auf Anfrage erhältlich. Inklusive Z-Strategien Ready-to-run-Autotrading-Strategien enthalten: Z1: Trendfolgesystem mit Spektralanalyse. Z2: Mittleres Umkehrsystem mit Fisher-Transformation. Z3: Preis-Cluster-basiertes Handelssystem. Z7: Preisbasiertes System mit maschinellem Lernalgorithmus. Z8: Langfristiges Handelssystem durch Portfolio-Optimierung. Z12: Anticorrelationsbasiertes Trendcountertrend-System. Keine Geheimnisse - Algorithmen im Tutorial erklärt. Niedrige Kapitalanforderung (ab 500). Finanzhandel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein, um diese Software für den automatisierten Handel zu nutzen. Dont invest Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Zorro News Zorro Version 1.50 wurde veröffentlicht und steht auf der Download-Seite zur Verfügung. Diese Version enthält Marktvolumen - und Tickfrequenz-Datenströme, einen Währungsstärkenindikator, eine Füllmodus-Simulation, Backtest von Live-Handelssitzungen und viele weitere neue Features. Die komplette Funktionsliste finden Sie auf der Whats New Seite. Eine Vergleichstabelle von Zorro vs. TradeStation8482 vs. Metatrader8482 finden Sie auf der FAQ-Seite.
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